Allgemeines
Lehrmaterialien - außer Skripte, die sie auf dieser Seite finden - publiziere ich auf: Moodle der HTW.
Finanzmathematik
Ich biete regelmäßig das Modul Finanzmathematik 2 bzw. Finanzmathematik an. Sie können das
Fima2 Skript hier herunterladen (den schon fertigen Teil). Weiteres Material (R Skripte, Python Skripte) finden Sie auf meiner FiMa Seite
Wahrscheinlichkeitstheorie
Regelmäßig biete ich die Module Wahrscheinlichkeitstheorie 1 und Wahrscheinlichkeitstheorie 2 an. Hier können Sie mein Skript herunterladen WT Skript
Zinsen, Zinsstruktur und Zinsderivate
Im WiSe 2025/26 biete ich das Modul Zinsen, Zinsstruktur und Zinsderivate an. Rechtzeitig veröffentliche ich hier das aktuelle Zinsen Skript.
Mathematik im SG FIW
Im WiSe 2025/26 biete ich das Modul Mathematik 1 im SG FIW an. Rechtzeitig veröffentliche ich hier das aktuelle Mathematik 1 Skript.
Bachelorarbeiten und Masterarbeiten
Meine Themen sind regelmäßig aus den Gebieten Finanzmathematik, Socceranalytics bzw. Makroökonomik. Sie sollen oft computergestützte Methoden (für emprische Auswertungen oder Fallstudien) einsetzen. Sie können R, Phyton, Julia oder Matlab verwenden (nur Skripte; keine Notebooks). Das bedeutet, dass sie sich zunächst mit den Programmen beschäftigen müssen.
Hier finden Sie
Informationen zu R.
Lesen Sie unbedingt das folgende Dokument, wenn Sie bei mir Ihre Abschlussarbeit schreiben wollen: Hinweise für Abschlussarbeiten, LaTeX-Vorlage.
Themenvorschläge (Bachelor)
- Rationale Erwartungen in Makromodellen - Grundlagen und Fallstudie (BQ: Paul Klein, Using the generalized Schur form to solve linear rational expectations models, J of Econ Dynamics and Control)(Makroökonomie, Lineare Algebra, Verallgemeinerte Eigenwert Probleme)
- Das Dixon Coles Modell zur Prognose von Ergebnissen von Fußballspielen (BQ: Dixon, Coles; Modelling Association Football Scores and Inefficiencies in the Football Betting Market; Applied Statistics; Vol. 97; 1997)(Socceranalytics, Statistik)
- Resampling-Methoden: Grundlagen und Fallstudie (BQ: James, Witten, Hastie, Tibshirani; An Introduction to Statistical Learning 2ed.; Chapter 5)(Finanzmarktanalyse, Statistik)
Themenvorschläge (Master)
- Kurzfrist und Langfristig Dynamiken von Commodity Preisen - Anwendung des Kalman Filters (BQ: Eduardo Schwartz und James E Smith; Short-Term Variations and Long-Term Dynamics in Commodity Prices; Management Science; 2000; Vol. 46)(Statistik, Kalman-Filter)
- Dynamische Faktormodelle: Grundlagen und Fallstudie zur Konjunktorprognose (BQ: Stock und Watson, Introduction to Econometrics, Ch. 17.6)(Statistik, Faktormodelle)